Für fast jeden Handel mit Aktien oder Index, dessen Optionen an einer Börse, puts (Option zu einem festgelegten Preis zu verkaufen) Befehl einen höheren Preis als Anrufe (Option zu einem bestimmten Preis zu kaufen).
Volatility Skew ist ein Optionen - Konzept Handel, dass die Staaten , dass Optionskontrakte für den gleichen Basiswert-mit unterschiedlichen Ausübungspreisen, die aber die gleiche Ablauf-haben unterschiedliche implizite Volatilität haben (IV).
Optionshändlerkönnen Abklingantworten (positive Theta) genießen -aber diese Positionen mit negativen kommen Gamma-und das in die Möglichkeit übersetzt einen erheblichen Verlust zu erleiden.